數位典藏系統
回圖書館
查詢範圍：
所有來源
研究報告
現在位置：
機構典藏
> 詳目
篇名/題名：
投資人情緒指標與股價報酬波動之互動關係：台灣股市之實證
摘要：
本文旨在探討台灣股票市場投資人情緒指標與股價報酬波動性的動態關係,GARCH模型結果顯示,各種市場情緒指標在多空時期及一般時期對股價報酬波動的影響並不顯著;此外,台灣股市散戶的情緒比法人較易受到大盤波動的影響
類型：
期刊論文
版次：
台灣金融財務季刊，第6卷，第3頁，頁107-121。
西元出版年：
2005
著作語言：
zh-TW
作者：
許溪南、郭玟秀、鄭乃誠
學校系所：
財務金融系
內容分享：
